Indicadores técnicos de negociação de alta freqüência

Desmascarando 8 mitos sobre análise técnica.

Uma parcela significativa do mundo comercial denuncia a análise técnica como um estudo superficial de gráficos e padrões sem resultados concretos, conclusivos ou lucrativos. (Relacionado: Analisando Padrões de Gráfico: Introdução). Alguns equívocos sobre análise técnica baseiam-se em educação e treinamento (por exemplo, um comerciante treinado para usar apenas os fundamentos pode não confiar na análise técnica). Alguns mitos são baseados na experiência (por exemplo, o uso incorreto de indicadores técnicos que levam a perdas).

No entanto, de qualquer maneira você cortar o gráfico de torta, um número significativo de comerciantes está lucrando de forma confiável usando a análise técnica. Neste artigo, discutiremos e desmentiremos alguns mitos sobre análise técnica.

A análise técnica é apenas para negociação de curto prazo ou day trading: é um mito comum de que a análise técnica é apropriada apenas para negociação a curto prazo e baseada em computador, como comércio de dia e negócios de alta freqüência. O fato é que a análise técnica existia e foi praticada mesmo antes que os computadores fossem comuns. Os analistas costumavam traçar gráficos e gráficos manualmente ao longo de dias, semanas e meses para detectar tendências técnicas. Ainda hoje, os comerciantes usam conceitos como a média móvel de 20 dias (MA) cruzando mais de 50 dias de MA para investimentos de longo prazo. (Related 10 Steps To Becoming A Day Trader) Apenas os comerciantes individuais usam análise técnica: simplesmente não é verdade que apenas os comerciantes individuais usam análises técnicas. Grandes fundos de hedge e bancos de investimento usam amplamente as análises técnicas. Os bancos de investimento globais possuem equipes comerciais dedicadas que utilizam análise técnica. O comércio de alta freqüência (HFT), que se tornou incrivelmente popular nos últimos anos, é fortemente dependente das tendências técnicas. A análise técnica tem uma baixa taxa de sucesso: um olhar sobre a lista de comerciantes de mercado de sucesso, que tem décadas de experiência comercial, desmantela esse mito. Livros que cobrem entrevistas de comerciantes bem sucedidos citaram um número significativo de comerciantes que devem seu sucesso a análises e padrões técnicos. Por exemplo, "Market Wizards: Entrevistas com os principais comerciantes", de Jack D. Schwager, cita muitos comerciantes que se beneficiam exclusivamente de indicadores técnicos. A análise técnica é rápida e fácil: a Internet está cheia de promoções para cursos curtos de análise técnica que garantem sucesso comercial. Embora muitas pessoas entrem no mundo comercial, colocando seu primeiro comércio com base em indicadores técnicos simples, o sucesso contínuo na negociação requer aprendizado aprofundado, descoberta de novos padrões, boa gestão do dinheiro e habilidades de alocação de capital. Exige tempo dedicado, conhecimento e atenção. (Relacionado Construa um modelo de negociação rentável em 7 etapas fáceis) O software de análise técnica pré-fabricado pode ajudar os comerciantes a ganhar dinheiro com facilidade: infelizmente, isso não é verdade. Existem muitos anúncios on-line para software caro que afirmam fazer todas as suas análises para você. Além disso, os comerciantes menos experientes às vezes confundem ferramentas de análise técnica no software de negociação fornecido pelo corretor para modelos comerciais que garantem o lucro. Embora o software de análise técnica forneça informações sobre tendências e padrões, eles não garantem necessariamente lucros. Cabe ao comerciante interpretar corretamente tendências e dados. (Relacionado ao melhor software de negociação de análise técnica) Os indicadores técnicos podem ser aplicados em todos os mercados: as classes de ativos específicos possuem requisitos específicos. Ações, futuros, opções, commodities e títulos funcionam de forma diferente. Pode haver padrões dependentes do tempo, como alta volatilidade nos futuros e opções que se aproximam do prazo de validade, e padrões sazonais em commodities. Não cometer o erro de aplicar indicadores técnicos destinados a uma classe de ativos para outra. (Relacionados Os Principais Indicadores Técnicos para Negociação de Opções e Os Indicadores Técnicos Mais Importantes para Opções Binárias) A análise técnica pode fornecer previsões de preços muito precisas: muitos novatos esperam recomendações de analistas técnicos ou padrões de software para serem 100% precisos. Por exemplo, os comerciantes inexperientes podem esperar uma previsão tão específica como, "o estoque ABC chegará a US $ 62 em 2 meses". No entanto, os analistas técnicos experientes geralmente evitam cotações de preços tão especificamente. Em vez disso, eles tendem a citar uma gama como, "o estoque A pode se mover na faixa de US $ 59- $ 64 nos próximos 2 a 3 meses." Os comerciantes que apostam seu dinheiro em recomendações técnicas devem estar conscientes de que a análise técnica fornece um alcance preditivo, não um número exato. A taxa vencedora na análise técnica deve ser maior: é uma percepção comum de que uma porcentagem maior de negócios vencedores é necessária para rentabilidade. No entanto, isso é incorreto. Quando conduzido com os níveis de lucro corretos em mente, um número baixo de vencedores pode levar ao lucro. Vamos dizer que, em média, Peter faz 4 negociações vencedoras de 5, enquanto Molly faz um comércio vencedor de 5. Quem é mais bem sucedido? A maioria das pessoas diria que Peter, mas isso pode estar incorreto. A estruturação adequada do comércio permite a lucratividade a longo prazo, mesmo com menos vencedores. Com US $ 20 por comércio vencedor, US $ 100 por troca perdedora e 4/5 = 80% de sucesso, Peter efetivamente faz (0.8 * $ 20-0.2 * $ 100) = - $ 4 de perda. Com US $ 100 por comércio vencedor, US $ 20 por troca perdedora e 1/5 = taxa de sucesso de 20%, Molly faz efetivamente (0,2 * $ 100-0,8 * $ 20) = + $ 4 de lucro. Perder pequenas vezes e aproveitar as grandes vezes ainda pode ser uma estratégia de comércio global rentável se os negócios estiverem estruturados adequadamente.

A análise técnica é um dos conceitos comerciais mais antigos e tornou-se exponencialmente mais avançado com o uso de computadores super rápidos. Muitos dos atuais sistemas de negociação avançados que funcionam em computadores high-end em grandes empresas comerciais são baseados em tendências técnicas. A análise técnica pode ser a estratégia de pedra angular de um comerciante ou um dos muitos pontos de dados úteis.

Os indicadores técnicos podem ainda funcionar quando a negociação de alta freqüência dominar o mercado?

Em julho, assinalei que o comércio de alta freqüência está distorcendo o mercado, e esse # 8211; pelo menos em alguns dias & # 8211; muitos outros negócios de alta freqüência ocorrem do que os negócios normais por investidores humanos.

Sexta-feira, citei o senador Ted Kaufman:

O presidente-executivo de uma das maiores piscinas de bloqueio de comércio do país foi cotado há duas semanas dizendo que a quantidade de dinheiro dedicada à negociação de alta freqüência poderia # 8220; quintuplo entre este ano e o próximo. & # 8221;

Eu sei que sistemas de mercado técnicos como Elliot Wave devem funcionar, não importa o que esteja acontecendo. E eu sei que as pessoas programam os computadores usados ​​para negociação de alta freqüência.

Mas, tendo em conta as distorções maciças por hft, piscinas escuras e outras mangas, e a velocidade com que as coisas podem acontecer neste mercado volátil, Elliot Wave e outros sistemas preditivos ainda funcionam?

Estou ansioso para comentar de um jeito ou de outro dos comerciantes técnicos que são mais conhecedores do que eu sobre esse assunto.

Os instrumentos financeiros estranhos são um artifício obviamente fraudulento dos atuais governantes. A ironia não apaga nem bullying, propaganda nem roubo. O sapo-pote atinge lentamente a ferver.

ótima pergunta & # 8230; eu realmente não tenho certeza. Eu negociei por cerca de 2 anos e eu tenho que admitir, as coisas foram difíceis de usar técnicas desde 09 de março e 039 ;. Alguns sistemas de curto prazo ainda funcionam, mas parece que Ben e seus amigos destruíram completamente os gráficos semanais e diários e seus respectivos indicadores. Quanto a Elliott Wave & # 8230;. Parece funcionar em certa medida, mas com certeza não era o que costumava ser. Conclusão: reduzi para usar quase nada em todos os meus negócios. Nem mesmo o suficiente para ganhar dinheiro, é mais para ver se eu estou certo ou não neste ponto do que para lucrar.

Eu também gostaria de saber como as tarifas de análise técnica em um ambiente de excesso de liquidez realmente grave e persistente.

Se você está se referindo a um mercado de touro & # 8230;; eles funcionam bem, como eles têm para negociar ouro e o touro do petróleo em 2008.

Como com tudo o que se resume a experiência, o mercado de ações está pronto para ler se você sabe como;) marketoracle. co. uk/Article14697.htmlmarketoracle. co. uk/Article9435.html.

O Zero Hedge documentou que os movimentos intradiários para baixo estão correlacionados com o alto volume, movimentos ascendentes com baixo volume, Spikes quando o volume se seca é um sinal de fraqueza, picos no volume grande caracterizam os blow offs e levantamentos graduais no aumento do volume indicam que a força mostra um movimento do equilíbrio do touro. Essa é uma indicação técnica muito poderosa de que este é um mercado impulsionado pelo impulso em vez de um mercado impulsionado pelo valor. Um mercado impulsionado pelo impulso separa o preço do valor, pois impulsiona os preços no impulso sozinho. Isso é chamado de MOMO (somente momentum). Este mercado resiste ao lado positivo como indicado pelo baixo volume e reforça a desvantagem como mostrado pelo alto volume em pull backs. Os jogadores sofisticados sabem que um mercado impulsionado, ou MOMO, pode colapsar rapidamente, uma vez que a venda começa se os grandes fabricantes de mercado não entram. A suspeita sobre a divergência preço-volume é que os jogadores de alta freqüência não são apenas de frente, mas também bombeando o mercado para manter o impulso à medida que distribuem. O jogo é que o grande dinheiro compra no caminho e distribui para os compradores de varejo que chegam no topo devido ao impulso ascendente persistente. Muitas pessoas também notaram que os mercados de ações inversamente ao dólar. Quando o dólar cai, as ações aumentam. Esta é uma indicação de que o Fed está usando suas operações para suportar uma política de reflation de ativos. Os comerciantes observam definitivamente o Fed e tomam seus sinais com base em se o Fed está se afrouxando ou apertando. Até agora, o Fed está sinalizando que não tem intenção de apertar qualquer momento em breve, deixando de lado e que irá fazer backup do sistema financeiro, não importa o que demora. Muitos analistas técnicos estão prevendo um grande movimento para baixo, por exemplo , Robert Prechter, um dos principais teóricos de Elliott Wave, estava pedindo uma manifestação de equidade em março e agora está prevendo um novo fim. (Seu registro geral não é impressionante, no entanto, embora ele tenha feito algumas boas chamadas recentemente).

É engraçado que você se refira a HFT como distorcendo o mercado. Para que a análise técnica seja lucrativa, o mercado deve ser ineficiente. Se o HFT vier, a TA não é mais rentável, os mercados são, por definição, mais eficientes. Como os mercados mais eficientes podem ser "distorcidos"?

Tom Hickey, você se refere aos jogadores HFT como distribuidores ao mesmo tempo que bombeiam o mercado. Esse é um truque incrível. Como exatamente um compra e venda ao mesmo tempo?

Jonits chamado market making, aqui é uma descrição fácil de seguir, neste caso nasdaq equitiesstocks. about / od / tradingbasics / a / Marketmak011205.htm.

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Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.

Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)

Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.

Como a negociação de opções é diferente.

Normalmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:

Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)

Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.

Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.

Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções:

Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.

Como RSI é útil para negociação de opções?

RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.

O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)

Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.

Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.

Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:

As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.

Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.

Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.

O IMI é calculado da seguinte forma:

1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.

2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.

3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.

4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))

Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.

A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.

Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.

Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).

Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.

Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.

O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.

Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.

O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.

Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.

Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:

Mercado é forte.

Mercado é o enfraquecimento.

Mercado é o fortalecimento.

Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados ​​para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.

Day Trading Encyclopedia.

Indicadores Técnicos.

Médias móveis.

As médias móveis podem ser usadas para facilitar a ação do preço, identificar tendências de longo prazo, identificar áreas de suporte / resistência e muito mais.

RSI - índice de força relativa.

O índice de força relativa (RSI) pode ser usado para avaliar o impulso nos mercados, permitindo que os comerciantes identifiquem se um estoque é sobrecompra ou sobrevenda.

MACD - Divergência de convergência média móvel.

O indicador MACD é derivado de médias móveis e outros cálculos. Este indicador pode ser usado para entender melhor o impulso, determinar a força de um movimento e reverter as inversões.

VWAP - Média ponderada em volume.

O indicador VWAP é semelhante a uma média móvel, no entanto, leva volume em conta, ajudando os comerciantes a identificar os pontos de preço de interesse.

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