Opções semanais de ações individuais no IDEM.
- Disponível a partir de hoje no mercado IDEM, o mercado italiano de derivativos da Borsa Italiana.
- A nova data de caducidade semanal complementa a oferta de derivativos existentes no mercado IDEM.
- As opções de compra semanal estão disponíveis nas ações Assicurazioni Generali, Enel, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo, Telecom Italia e UniCredit.
A partir de 30 de outubro de 2014, as opções de ações semanais estão disponíveis no mercado IDEM, o mercado italiano de derivativos da Borsa Italiana.
Os novos produtos derivados serão inicialmente disponíveis nas seguintes ações ordinárias: Assicurazioni Generali, Enel, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo, Telecom Italia e UniCredit.
Graças a este novo produto derivativo, os investidores poderão se interessar por ações específicas com um horizonte de prazo mais curto e ter outras oportunidades de negociação e gerenciamento de risco.
Nicolas Bertrand, Diretor de Patrimônio Líquido e Derivativo do London Stock Exchange Group, disse:
& # 8220; Após a introdução bem sucedida de opções semanais no índice MIB FTSE, este novo produto derivado é outra inovação para o mercado IDEM. A introdução de novas expiries, seguindo investidores institucionais e privados, demanda e confirma o foco de inovação contínua do mercado italiano de derivativos, oferecendo aos investidores novas oportunidades # 8221 ;.
As taxas de negociação e compensação nas opções de ações semanais serão renunciadas até 31 de março de 2015.
As opções de ações semanais serão listadas todas as quintas-feiras (com exceção do terceiro de cada mês) e expirará na sexta-feira da semana seguinte. A negociação de opções de ações semanais segue as regras previstas para as opções de ações existentes no mercado IDEM.
IDEM Equity.
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Links Relacionados.
Biblioteca de documentos.
O mercado IDEM oferece aos membros a melhor oferta de produtos em derivados de patrimônio italiano, atraindo investidores tanto institucionais como de varejo.
O novo Contrato Futuros no FTSE Italia PIR Mid Cap TR Index.
A partir de segunda-feira, 4 de dezembro, o Mercado Italiano de Derivados (IDEM) da Borsa Italiana amplia ainda mais a sua gama de produtos com a listagem do FTSE Italia PIR Mid Cap Futures.
A listagem aborda a forte e crescente demanda das empresas comerciais e gestores de ativos globais para acessar um instrumento financeiro eficiente para fins de negociação direta e de cobertura no segmento italiano de médio porte de rápido crescimento, seguindo a implementação da lei do plano de poupança pessoal (PIR) introduzido na Itália no início deste ano.
Horário comercial para FTSE MIB Futures e FTSE MIB MiniFutures.
A partir de 3 de julho de 2017, o IDEM, o mercado de derivativos da Borsa Italiana, ampliou suas horas de negociação. A mudança afeta Futures e MiniFutures no FTSE MIB, o principal índice da Borsa Italiana. A negociação contínua é estruturada em uma sessão diurna, que terminará às 17h50 e uma sessão noturna, das 17h50 às 20h30. A sessão noturna segue diretamente do dia. As ofertas feitas durante a sessão diurna, se ainda não executadas, ou apenas parcialmente executadas, podem completar contratos durante a sessão noturna.
Os contratos estipulados durante a totalidade da sessão de negociação contínua (dia e noite) formarão uma posição contratual única em termos de empréstimos de margem. O preço de fechamento é calculado em média, ponderado para quantidades, dos preços dos últimos 5% dos contratos trocados antes das 17:38.
O modelo de mercado prevê a compensação de contratos pela CC & amp; G no mesmo dia de negociação.
Estratégia de negociação.
O IDEM fornece aos membros tipos específicos de pedidos que lhes permitem negociar estratégias padrão ou customizadas.
Pedidos Combo Padrão - estratégia padrão enviada ao mercado como ordens limitadas ou ordens de mercado. Os comerciantes não têm permissão para inserir combinações padrão há muito datadas, uma vez que são listadas diariamente.
FLEXCO - funcionalidade que permite aos membros estruturar, listar e negociar combinações não padronizadas autodefinidas envolvendo diferentes séries e / ou diferentes subjacentes (pertencentes à mesma partição de mercado) com diferentes proporções de execução.
Os comerciantes podem criar e enviar o Flexco ao mercado através de uma função dedicada que fornece ao membro a execução simultânea.
A funcionalidade aumenta a flexibilidade para os comerciantes na criação de plain-vanilla (por exemplo, spreads de preços, spreads de tempo e straddles), bem como estratégias mais complexas e personalizadas. Ele também remove o risco de execução para os corretores: os participantes do mercado estão sempre confiantes para negociar sua combinação ao preço desejado.
Uma vez que os pedidos da FLEXCO estão listados em um caderno de pedidos específico, mas interagem automaticamente com as pernas individuais da estratégia, eles podem ser negociados de acordo com duas maneiras diferentes.
Para detalhes completos, consulte a Instrução que acompanha as Regras dos Mercados organizadas e administradas pela Borsa Italiana.
Funcionalidades.
O IDEM fornece aos membros uma funcionalidade específica para negociação de blocos, permitindo o relatório de grandes negócios sem impacto no mercado.
Os membros podem enviar pedidos cruzados e comprometidos:
Cruzada: a contraparte é uma cruz interna intermediária específica e predeterminada: ambas as contrapartes pertencem à mesma empresa membro.
Apenas para pedidos cruzados comprometidos, os comerciantes precisam especificar o código de sua contraparte para coincidir com o comércio. O sistema central mantém o relatório comercial em um livro de pedidos não divulgado até que a correspondente ordem com sinal oposto seja inserida pela contraparte especificada.
As ordens transversais cruzadas e internas comprometidas podem ser negociadas através da execução NORMAL ou BTF:
Normal: o preço precisa estar dentro do melhor spread bid-ask no momento da instalação Block-Trade-Facility (Btf): se a quantidade do pedido for igual ou superior a um valor mínimo definido pela Exchange, o preço de execução pode estar fora do melhor spread de oferta e solicitação. O limite de quantidade e a divergência de preço máximo diferem de acordo com o tipo de produto.
As ordens comprometidas ainda não correspondidas no final da sessão de negociação são automaticamente canceladas pelo sistema central.
Para fins de controle automático da regularidade das negociações e para preservar a integridade do mercado, a Borsa Italiana define o tamanho máximo para ordens, estratégias e negócios de blocos normais.
Making Market.
Os fabricantes de mercado no mercado IDEM desempenham um papel relevante, melhorando a liquidez do mercado e a eficiência do processo de descoberta de preços.
Os fabricantes de mercado devem cumprir obrigações em termos de séries e expiatórios a serem citados, quantidade mínima a ser citada, spread máximo permitido e tempo. No momento, existem mais de 20 empresas de mercado que exibem lances e ofertas de forma contínua ou respondem a "pedidos de cotações" em vários subjacentes. A lista de empresas de mercado que atuam no IDEM está disponível no site da Borsa Italiana.
Market Making Status.
Os membros do IDEM podem solicitar a admissão como criador de mercado ou especialista, desde que tenham a qualificação necessária para cumprir as obrigações exigidas.
Os membros podem escolher entre cinco diferentes status de mercado:
Fabricante de Mercado primário (PMM): obrigação de cotação contínua, disponível para opções e futuros listados no IDEM Equity, também para futuros de eletricidade listados no IDEX Market Maker (MM): obrigação de responder a solicitações de cotação, disponível para opções listadas no IDEM Equity e para futuros de eletricidade listados no IDEX Liquidity Provider (LP): obrigação de cotação contínua, disponível para opções listadas no IDEM Equity, Designated Market Maker: obrigação de cotação contínua, disponível para as opções semanais FTSE MIB listadas no IDEM Equity Extended Market Maker (EMM): cotação contínua obrigação, disponível para FTSE MIB Futures e FTSE MIB Mini Futures, na sessão noturna.
Os membros do IDEM também podem solicitar a admissão como "especialistas" se pretenderem utilizar outra empresa (pertencente ao mesmo grupo e autorizada a negociar no seu país de origem) para realizar atividades de cotação.
Especialistas podem escolher entre três estatutos de mercado:
Especialista primário: obrigação de cotação contínua, obrigações iguais ao Especialista da PMM: obrigação de responder às solicitações de pedidos, mesmas obrigações que o Provedor de Provedor de Liquidez do MM: obrigação de cotação contínua, mesmas obrigações que o Especialista em Design LP: obrigação de cotação contínua, mesmas obrigações que o DMM.
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IDEM Single Stock Future.
Última atualização 12 de agosto de 2013.
O Single Stock Futures é negociável no IDEM (Mercado Italiano de Derivados) da Borsa Italiana.
Negociar um contrato IDEM Stock Future em uma ação é o equivalente a abrir uma posição longa ou curta com margem, mesmo durante a noite, nas ações correspondentes. Os Futuros de Ações são negociados no mercado IDEM com as mesmas lógicas e regras que os contratos futuros FIB e MiniFib, com exceção do fato de que amadurecem trimestralmente e mensalmente (apenas as duas expirações mais próximas estão disponíveis).
Enquanto a Borsa Italiana permite a entrega física das ações subjacentes na maturidade, a Directa não a permite.
As posições abertas devem ser liquidadas no prazo de 1 hora a partir do fechamento do mercado no penúltimo dia da negociação antes do vencimento; Caso contrário, a Directa liquidará qualquer posição aberta no mercado.
Para abrir e manter uma posição no IDEM Stock Futures requer uma margem, como acontece em todos os mercados de derivativos.
Como funciona o IDEM Single Stock Future Work?
Negociar com o IDEM Stock Future torna possível "explorar" a subida ou queda do estoque com alavancagem: por exemplo, se um estoque tiver um preço ВЂ 20, com ВЂ 1000 e uma margem de 10%, posso comprar ou vender um total de ЂЂ 10,000 (porque um contrato de Futuro de Ações corresponde a 100 ações, posso comprar ou vender 5 contratos). Uma variação de 3% no preço das ações, como efeito da alavancagem de 10%, traria lucro ou prejuízo de 30%.
Para manter as margens e para liquidar posições, aplica-se o mesmo que para os futuros contratos Fib e MiniFib. No caso de posições abertas simultaneamente apresentadas no Fib / MiniFib e no Stock Future, a Directa decidirá quais posições se liquidar para alcançar o melhor controle de risco.
Opções semanais de ações individuais disponíveis no IDEM.
30 de outubro de 2014 - 13:00.
A partir de 30 de outubro de 2014, as opções de ações semanais estão disponíveis no mercado IDEM, o mercado italiano de derivativos da Borsa Italiana.
Os novos produtos derivados serão inicialmente disponíveis nas seguintes ações ordinárias: Assicurazioni Generali, Enel, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo, Telecom Italia e UniCredit.
Graças a este novo produto derivativo, os investidores poderão se interessar por ações específicas com um horizonte de prazo mais curto e ter outras oportunidades de negociação e gerenciamento de risco.
As taxas de negociação e compensação nas opções de ações semanais serão renunciadas até 31 de março de 2015.
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